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美元非商业持仓一年来首次转为净空仓

根据摩根大通(JP Morgan)测算,美国商品期货委员会(CFTC)周末公布的以对冲基金为主的短期投机账户(非商业持仓)最新一周(7月4日当周)货币期货变化情况如下:

美元自2016年5月以来首次转为净空头仓位

美元自2016年5月以来首次转为净空头仓位,周三美联储6月会议纪要和周五非农数据公布之前,美元净头寸由净多仓转为-43亿美元净空仓,为2016年5月以来最低水平。

美元净多仓自5月中以来一直呈下降趋势,受低通胀等一系列经济数据推动。低通胀在周五的美国非农就业报告中体现得格外明显,虽然就业岗位增幅强劲,但平均薪资增幅只有0.2%,低于预期。

“低通胀仍给美联储带来挑战,”Forex.com研究主管James Chen说称,“周五数据显示薪资涨幅平平,加剧了这种挑战,并给美联储近期表达的通胀将提速的信心打上问号。眼下货币政策不确定性继续占主导。”

这种不确定性导致投资者大幅削减美元净多仓。美元指数年内下跌6%。

美债净多头仓位降至一个月最低

CFTC数据还显示,投机客持有的美国10年期国债期货净多仓上周稍早降至一个月最低位。此前几家外国央行发表鹰派言论,暗示若经济进一步改善,可能考虑今年稍晚缩减货币刺激政策。包括美国在内的全球债券收益率连续第二周攀升。

非农就业报告等乐观美国数据显示,6月招聘活动强于预期,触发美国国债进一步遭抛。数据显示,美国指标10年期国债收益率周五触及八周高点2.398%。

受益于美元转为净空仓,欧元和澳元净多仓增加,而英镑、瑞郎和加元的净空仓减少。

日元空头增加了22%至82.9亿美元

由于货币政策的重新定价,日元空头增加了22%至82.9亿美元。上周五,日元跌至八周低位,日本央行试图通过无限量购债操作来遏制债券收益率的上升,这也是日本央行五个月来首次进行固定利率购债操作。日本央行展示出了决心,要把10年期收益率控制在其收益率曲线控制政策中提及的0%附近。

欧元多头进一步增加

受益于美国仓位转为净空头,欧元多头进一步增加至109.92亿美元,然而瑞郎空头几乎未受到影响。

加元空头仓位减少了20%

加元空头仓位减少了20%。加元的反弹和仓位的变化受益于加拿大央行近期的鹰派论调以及经济数据向好的影响。

英镑净空头减少了近30%至22.44亿美元

受英央行鹰派议论的影响,英镑净空头减少了近30%至22.44亿美元。

黄金日元转为“超卖”状态

根据一年期Z-score的情况来看,超过+/-1个sigma的可以理解为出现超买/超卖。显示加元的做空情况有所减缓,纽元的极端做多情况亦有所减缓,但是仍旧严重超买。伴随欧元多头仓位增加的同时,欧元的超买情况加剧。日元和黄金转为超卖状态;俄罗斯卢布的超卖情况加剧。

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